XX信托-长泰342号江苏阜宁

信托定融项目 2022年09月26日 09:32 101 admin

5亿土地抵押+AA融资+AA担保

【XX信托-长泰342号江苏阜宁】
【基本要素】不超过1.5亿，24个月，付息日5.20-11.20
【预期收益】 100万以上：7.5%
【资金用途】用于偿还2017年江苏开源投资发展有限公司的公司债券(简称：17江苏开投债)。
【融资人】江苏开源，国有独资、AA公开发债主体，为当地城市基础设施委托代建、投资运作管理服务的最主要主体之一，跟踪评级报告长期信用等级维持AA，债券AA。
【担保方】海鑫能源，国有独资，主体评级AA，为当地基础设施投建和土地开发整理的主要主体。
【抵押担保】土地抵押面积总计为109,314.50㎡，评估价格为50300万元，抵押率不超过30%。
【地区介绍】阜宁县，属江苏省盐城市所辖县之一，荣获全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国粮食生产先进县、全国新能源产业百强县等称号。 2020年全县地区GDP为574.22亿元，一般公共预算收入28.31亿元。

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【招商信用卡循环利息是什么？怎么算？】
　　所谓循环利息就是在您使用循环信用方式还款或是使用预借现金时收取的，简单来说就是在您每月不能全额还款，先还上了最低还款额时产生的利息。当您总是还最低还款额时就会触发循环利息。　　招行信用卡循环利息是什么意思　　循环利息是在您未能全额还款时产生的利息，每笔账款记账日起至该笔账款还清日止为计息天数，日息万分之五为计息利率。如您使用信用卡预借现金功能，也将产生循环利息，而且需从取现当天起至清偿日止，按日利率万分之五计收利息，按月计收复利，直至您还清为止。　　举例：某持卡人的账单日为每月7日，在4月1日刷卡消费2000元，4月2日该笔消费入账，4月7日的账单上会显示“本期应还金额”为2000元，“最低还款额”为200元。若持卡人在到期还款日4月25日只偿还200元，则5月7日的账单上会显示截至当日需支付的利息，即2000元循环信用本金23天的利息和还款后剩余的1800元本金13天的利息：2000元×0.05%×23天(4月2日-4月24日)+1800元×0.05%×13天(4月25日-5月7日)=23元+11.7元=34.7元。　　卡宝宝建议您保持良好的信用卡用卡记录，及时还款，既避免产生过多利息，也有助于积累信用等级。　　招行信用卡循环利息怎么算　　循环信用是一种按日计息的小额、无担保贷款。您可以按照自己的财务状况，每月在信用卡当期帐单的到期还款日前，自行决定还款金额的多少。当您偿还的金额等于或高于当期帐单的最低还款额，但低于本期应还金额时，剩余的延后还款的金额就是循环信用余额。您如果选择使用了循环信用，那么在当期就不能享受免息还款期的优惠。　　循环利息计算法则　　如每期消费在最后还款日前未全额还款，则需要从消费入账日起计算利息。　　使用信用额度提取现金是从当天开始计算循环利息。　　请您按照每月对帐单上的金额还款，如以最低还款额还款，您能在支付循环利息条件下让您的资金流动更加自由同时又不影响您的信用记录。　　循环利息计算方式　　以上期对账单的每笔消费金额为计息本金，自该笔账款记账日起至该笔账款还清日止为计息天数，日息万分之五为计息利率。循环信用的利息将在下期的账单中列示。　　>>点击此处,免费申请额度高,下卡快的招商信用卡

股指期货套期保值该如何进行操作？
　　股价指数期货和股价指数受到相同或接近因素的影响，所以价格变动具有统一性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论是，只有在股票市场和股指期货建立相反的价值位置，等待到期日，无论股价如何变化，投资者才能很好地避免系统风险，指数期货套期保值就是一种风险套期保值。　　（一）套期保值时机选择　　什么时候开始套期保值是重大问题，也是套期保值的难点之一，时期选择的好坏直接影响套期保值的业绩。保险时机的选择是判断上海-深圳300指数的走势，涉及宏观层面、政策、财务和技术指标等因素。　　（二）确定被套保资产组合范围、套保期限、选择期货合约　　通过分析投资者持有的资产组合，可以选择投资组合中的整个投资组合或相同的财产子组合进行套期保值。对冲期的确定涉及到投资者对上海-深圳300指数未来走势的判断。投资者根据分析判断，考虑到今后一段时间上海深度300指数会下降，投资者的保证期间是未来的期间。考虑到期货合同的流动性和到期效果，采用当月合同和展示期对冲策略。　　（三）套期保值资产Beta分析—CUSUMSQ 　　一般来说，Beta是不稳定的，其波动程度对套期保值策略的设计非常重要，因此需要对现货资产Beta的稳定性进行事前研究。　　Beta值是否稳定是个相对概念，当Beta值的变动超过一定的阀值就要对期货头寸进行调整，从而使得现货资产的系统风险得到更好的对冲。　　（四）确定套期保值模型计算优套期保值比率　　国际上计算最优套期保值比的常用模型有ols（一般小平方模型）、var（向量自回归模型）、vecm（向量误差修正模型）、vgarch（向量广义自回归条件方差模型）和ssm（状态空间模型）。　　（五）确定建仓方向和头寸　　如果投资者持有现金并预测市场未来将上涨，为了规避踏空的风险，减少等待成本，那么投资者可以进行多头套期保值，即先买入股指期货，然后再逐步买入现货并平仓期货头寸。如果投资者持有股票头寸并预测市场未来将下跌，为了规避系统性风险，可以采用空头套期保值策略，即持有股票不动，同时卖空股指期货。　　（六）Beta监控（SSM）——动态调整（1％）　　Beta值是否稳定是个相对概念，当Beta值的变动超过一定的阀值就要对期货头寸进行调整，从而使得现货资产的系统风险得到更好地对冲。但是，如果根据最优套期保值比的动态变化调整期货头寸，则是因为交易成本过高，导致整个投资组合价值下降，从而影响套期保值的效率。因此，在实际进行套期保值时，应该综合权衡调整频率和交易成本，采用一定的调整策略。　　（七）套保绩效评估　　（1）风险小化原则。由于套期保值就其本质而言仍然是一个资产组合管理问题，根据Markowitz资产组合理论，就是要对这一跨期、现两市场的资产组合寻求固定收益下的小风险，这就是套期保值过程所遵循的“风险小化原则”。　　（2）效用大化原则。除了追求较低的收益率波动，投资者也会追求较高的收益率**值。采用“基于效用”的比较方法，可以综合考虑收益率大小、波动程度以及投资者风险厌恶程度。　　（八）现金管理　　期货保证金管理是套期保值中十分重要的内容。由于期货市场是以保证金交易和日常市场体系为基础的，因此有必要对期货保证金进行规划和管理。一方面，股指期货在开盘时将支付一定的保证金，另一方面，对冲期货头寸可能需要动态调整新仓库合同，这也需要预先规划一定的储备基金。　　（九）展期管理　　当套期保值合同的期限临近，或者套期保值合同的价格有很大的负变化时，投资者可以选择延期，好的延期战略可以给投资者的套期保值组合带来过剩的利益。我们提供两种展览方案:(1)在时间段按成交量滚动展览(2)展览会的管理、套期保值和套期保值方式。　　（十）套保结束　　投资者建立在对未来市场走势判断的基础上作出提前平仓或者到期交割的决定，控制整个套期保值组合的风险。如果投资者判断市场出现逆转，可以提前平仓结束套期保值。当套期保值合约到期时，投资者对合约进行交割结算，完成整个套期保值过程。　　以上内容由网络和网民整理，仅用于参考交流，版权归原作者所有，如果有侵权请联系本网站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。

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